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Call auf Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco Unrevised Series NSA

Valor: 10213513
ISIN: GB00B6KSHV51
Fälligkeit: 17.05.2021
Letzter Stand: 09:11:21 (20.08.2019)
Geld (Vol.)
Brief (Vol.)
Änderung (Geld)
Ausübungspreis
Basiswert: Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.00 EUR
100
2.00 EUR
-
0.00%
09:11:21
151.5266 EUR

Chart

Weitere Produkte auf Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco Unrevised Series NSA

Stammdaten

Typ
Call
Ausübungspreis
151.5266 EUR

Im Geld („In the Money“): Eine Call-Option wird als „im Geld“ bezeichnet, wenn der aktuelle Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts höher ist als der Ausübungspreis (auch Strike oder Basispreis genannt). Für eine Put-Option gilt die umgekehrte Beziehung: diese liegt im Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswerts unter dem Ausübungspreis liegt. Liegt eine Option im Geld, lässt sich bei einer (theoretischen) sofortigen Ausübung ein Gewinn realisieren. Der Optionsschein hat folglich einen positiven inneren Wert. 

Am Geld („At the Money“): Der aktuelle Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts entspricht in etwa dem Basispreis. 

Aus dem Geld („Out of the Money“): Der Optionsschein hat keinen inneren Wert. Das bedeutet: Bei Calls liegt der Basiswertkurs unter dem Ausübungspreis, bei Puts darüber.
Klassifikation
Aus dem Geld

Das Bezugsverhältnis gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Finanzinstrument bezieht. Bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 bezieht sich ein Finanzinstrument auf einen Basiswert, bei einem Bezugsverhältnis 10:1 auf ein Zehntel eines Basiswerts, bei 100:1 auf ein Hundertstel eines Basiswerts. Umgekehrt dargestellt, spricht man von einem Bezugsverhältnis von 1, 0,1 oder 0,01.
Ratio
8.869179601

Bei der Ausübungsart von Derivaten wie Zertifikaten und Hebelprodukten unterscheidet man meist zwischen europäischer und amerikanischer Ausübungsart. Das bedeutet, dass der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht entweder während der gesamten Laufzeit (amerikanische Ausübungsart) oder nur am Ende der Laufzeit (europäische Ausübungsart) ausüben kann.
Daneben gibt es die sogenannte Bermuda Ausübungsart, bei der der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht an bestimmten Tagen während der Laufzeit ausüben kann.
Ausübungsrecht
Europäisch

Die Abwicklungsart sagt aus, ob es bei Fälligkeit zur Lieferung des Basiswerts oder zur Zahlung eines Geldbetrags kommt. 
Rückzahlung
cash

Der Ausübungszeitpunkt sagt aus, welcher Kurs zur Bewertung herangezogen wird, wenn ein Optionsschein ausgeübt wird. In der Regel wird der offizielle Schlusskurs des Basiswerts am finalen Bewertungstag herangezogen. Es kann sich aber auch um den Schlussabrechnungspreis des auf den Index bezogenen Optionskontrakts handeln. Je nach Index, kann es sich zum Beispiel der Eröffnungskurs oder um den bei der Mittagsauktion bestimmten Kurs handeln. 
Ausübungszeitpunkt
Indexschlusskurs

Die European Structured Investment Products Association (EUSIPA) ist die Dachorganisation der nationalen Derivateverbände in Europa. Sie vertritt die Interessen der Zertifikatebranche und veröffentlicht u.a. die „Derivative Map“, eine Übersichtstabelle zu den wichtigsten derivativen Investmentprodukten. 
Eusipa-Kategorie
Warrants (Leverage Products without Knock-Out)
Garantie (S&P/Moody's)
The GS Group, Inc. (BBB+/A3)

Verbriefte Derivate wie Zertifikate und Hebelprodukte werden als Inhaberschuldverschreibungen begeben. Der Anspruch auf die Rückzahlung am Fälligkeitstag besteht gegenüber Gesellschaften der Goldman Sachs Gruppe (Goldman Sachs). Es besteht die Gefahr, dass Goldman Sachs bis zum Fälligkeitstag zahlungsunfähig wird. Das bedeutet, dass der Anleger nicht wie vereinbart die Rückzahlung erhält. 
In diesem Fall entsteht dem Anleger ein Verlust, möglicherweise sogar ein Totalverlust. Dieses Risiko nennt man Emittentenrisiko. Gegen dieses Emittentenrisiko existiert keine Absicherung, weil für Zertifikate und Hebelprodukte keine Einlagensicherung besteht.
Bonitätsrisiko
Ja

Kennzahlen (09:11:40)

Bei Extremwerten, wie beispielsweise Briefkursen um den Wert Null, können die implizite Volatilität und die "Griechen", wie Delta, Omega, Vega und Theta mit dem hier verwendeten Verfahren nicht zuverlässig ermittelt werden. Sie werden in diesen Fällen generell nicht ausgewiesen. Grundsätzlich gilt: Je weiter man sich den Extremwerten annähert, umso ungenauer werden die dargestellten Kennzahlen.

Hebel
-x

Die Moneyness eines Optionsscheins beschreibt die Lage des Basiswertkurses im Vergleich zum Basispreis. Eine Moneyness von mehr als 100% bedeutet „im Geld“, von genau 100% bedeutet „am Geld“ bzw. von weniger als 100% bedeutet „aus dem Geld“. 
Bei Call-Optionsscheinen berechnet sich die Moneyness, indem der Kurs des Basiswerts durch den Basispreis dividiert wird. Bei Put-Optionsscheinen berechnet sich die Moneyness, indem der Basispreis durch den Kurs des Basiswerts dividiert wird.
Moneyness
-

Bei Calls gibt das relative Aufgeld an, um wie viel Prozent der Erwerb des Basiswerts mit dem Optionsschein teurer ist als der direkte Kauf des Basiswerts. Bei Puts gibt das Aufgeld an, um wie viel Prozent der Verkauf des Basiswerts mit dem Erwerb des Optionsscheins teurer ist als der direkte Verkauf des Basiswerts.

Berechnungsweise (Calls):

((Basispreis * Wechselkurs) + (Briefkurs / Bezugsverhältnis) – (Basiswertkurs * Wechselkurs)) / (Basiswertkurs * Wechselkurs)

Berechnungsweise (Puts):

((Basiswertkurs * Wechselkurs) + (Briefkurs / Bezugsverhältnis) – (Basispreis * Wechselkurs)) / (Basiswertkurs * Wechselkurs)     

Weitere Informationen zum Aufgeld finden Sie in der Goldman Sachs Optionsschein-Akademie Teil 3 (Aufgeld) sowie im Bonus-Kompass.
Premium
-

Kursstand des Basiswerts, ab dem ein direktes Investment in den Basiswert mehr Rendite erbringen würde als die Investition in das jeweilige Derivat.
Breakeven
- EUR

Der innere Wert bestimmt sich bei einem Call-Optionsschein als Differenz aus Basiswertkurs und Basispreis, bereinigt um das Bezugsverhältnis. Bei einem Put-Optionsschein wird die Differenz aus Basispreis und Basiswertkurs gebildet und um das Bezugsverhältnis bereinigt.
Bei Call-Optionsscheinen beträgt der innere Wert null, wenn der Basiswertkurs niedriger ist als der Basispreis. Dasselbe gilt für Put-Optionsscheine, wenn der Basiswert über dem Basispreis notiert.
Innerer Wert
- EUR

Die Differenz zwischen dem inneren Wert und dem aktuellen Wert eines Optionsscheines wird als Zeitwert bezeichnet. Der Zeitwert wird von verschiedenen Faktoren, wie etwa der erwarteten Schwankungsbreite (implizite Volatilität) des Basiswerts, dem Zinsniveau, gegebenenfalls den erwarteten Dividendenzahlungen und der Restlaufzeit beeinflusst.
Zeitwert
- EUR
AbsolutRelativ

Mit Spread, auch als Geld-Brief-Spanne bezeichnet, ist die Spanne zwischen Geldkurs und Briefkurs gemeint. Kauft ein Anleger ein Wertpapier, zahlt er den höheren Briefkurs. Verkauft er ein Wertpapier, erhält er den niedrigeren Geldkurs.
Spread
2.00 EUR
100.00%

Um die Spreads (Geld-Brief-Spannen) einzelner Wertpapiere vergleichen zu können, bereinigt man sie um das Bezugsverhältnis, indem man den absoluten Spread durch das Bezugsverhältnis teilt.
Mehr Informationen zum homogensierten Spread finden Sie im Expertenrat vom Mai 2006.
Spread hom.
0.23 EUR

Handelsinformationen

Goldman Sachs stellt grundsätzlich bis auf wenige Ausnahmen für alle seine Produkte börsentäglich laufend handelbare An- und Verkaufspreise bereit. Anlageprodukte werden zwischen 09:00 und 20:00 Uhr gehandelt. Für Hebelprodukte variieren die Handelszeiten abhängig vom jeweiligen Basiswert zwischen 8:00 und 22:00 Uhr.
Handelszeiten
Emission
24.05.2011
Ausgabekurs
36.00 EUR
Letzter Handelstag
17.05.2021
Fälligkeit
17.05.2021

Der Fälligkeitstag ist der Tag, bis zu dem die Emittentin am Ende der Laufzeit bzw. bei Fälligkeit eines Finanzinstruments die Zahlung – bzw. im Fall der physischen Lieferung eines Wertpapiers die Lieferung – an das Clearing-System zur Weiterleitung an die Anleger vornimmt.
Fälligkeitstag
24.05.2021
Handelspartner
Direkthandelspartner
Mindesthandelsgrösse
1 Call
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